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Title: REGLA DE CORRESPONDENCIA PARA LA RELACIÓN RIESGO Y RENDIMIENTO DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN EFICIENTES
Authors: Ojeda Soliz, Abraham Policarpio
Keywords: Portafolio de inversión, riesgo, rendimiento, selección de portafolios, modelo de Harry Markowitz
Issue Date: 16-Mar-2022
Citation: Ojeda Soliz, A. (2022). Regla de correspondencia para la relación riesgo y rendimiento de portafolios de inversión eficientes (Maestría dissertation).
Abstract: La investigación inicialmente introduce los conceptos, modelos y ecuaciones que serán utilizados en el presente trabajo de investigación, que está enmarcada en el primer semestre del año 2021, con el propósito central de identificar la regla de asignación del rendimiento condicionado por el riesgo, lo cual contribuye a alcanzar una mayor comprensión de la relación riesgo y rendimiento de portafolios eficientes de inversión. Para ello se presenta el análisis de clúster de la variable rendimiento de los activos financieros, para identificar aquellos activos financieros que combinados sean más atractivos para el inversionista, luego para la estructuración de portafolios de inversión se empleó la teoría de Markowitz permitiendo presentar un conjunto de combinaciones que en síntesis para un nivel de riesgo le corresponde un máximo rendimiento, y finalmente, se hizo la consideración de que las opciones de inversión que un inversionista puede llegar a considerar así como el mayor riesgo que estaría dispuesto a asumir, solo llegarían a ser coherentes si dichas opciones de inversión están calificadas como generadoras de riqueza en el contexto en la que se les consideren.
Description: Maestría en Finanzas Corporativas Versión 16 NOMBRE: Ojeda Soliz Abraham Policarpio Correo electrónico: ladproas1@gmail.com
URI: http://hdl.handle.net/123456789/29084
Appears in Collections:3.- Trabajos de grado de Maestría ECO

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